Estratégias De Desintegração Do Tempo

Time Decay Time Decay - Definição O processo pelo qual o valor extrínseco de uma opção se reduz ao longo da vida útil da opção. Time Decay - Introdução O decadência do tempo é um fenômeno que funciona contra seu favor quando você compra opções de ações. A decadência do tempo faz com que o valor extrínseco das opções que você compra diminua à medida que a expiração se aproxima, de modo que, por vencimento, essas opções não contêm mais valor extrínseco. A decadência do tempo também é a razão pela qual a maioria dos detentores de opções não ganham dinheiro se o estoque subjacente não se movesse o suficiente. Este tutorial deve explicar o que Time Decay e qual é o seu papel na negociação de opções. Explosive Options Trading Mentor Saiba como os meus alunos ganham 43 Lucros por comércio, de forma confiável, Opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é o tempo de decadência das opções O decadência do tempo, também conhecido como Premium Decay, é quando o valor extrínseco (também Conhecido como valor premium ou valor de tempo) de uma opção diminui à medida que a expiração se aproxima. Devido à deterioração do tempo, as opções de compra de ações são classificadas como Wasting Assets. Na verdade, devido ao decadência do tempo, muitas empresas simplesmente classificam as opções como despesas, em vez de ativos, em primeiro lugar. Na negociação de opções. A decadência do tempo é o processo pelo qual as opções que você comprou se tornam mais baratas e mais baratas com o passar do tempo se o estoque subjacente não se movesse na direção esperada. Se você tiver uma opção fora do dinheiro, que consiste apenas em valor extrínseco, o estoque subjacente permaneceu estagnado até a expiração. Você verá que o valor dessas opções diminui gradualmente até seu valor zero no próprio dia da validade. Isto é o que é conhecido como expirar sem valor. Time Decay of Out The Money Call Opções: Assumindo o preço das ações 10, Preço de exercício 11 Preço da Opção com 30 dias de vencimento 0.30 Preço da Opção no dia de vencimento 0.00 O valor extrínseco de 0.30 desta opção de compra de dinheiro diminuirá gradualmente para Zero devido ao tempo decadência se o estoque permaneceu estagnado ou permaneceu abaixo de 11 por vencimento. Da mesma forma, se você comprou as opções de dinheiro e as ações subjacentes permaneceram estagnadas, você veria o valor dessas opções diminuir gradualmente até que apenas o valor intrínseco seja deixado no próprio dia da validade. Sim, a degradação do tempo afeta apenas o valor extrínseco, e não o valor intrínseco. Esta é a razão pela qual o valor extrínseco às vezes é conhecido como Valor de Tempo. Time Decay of In Money Call Opções: Assumindo o preço das ações 10, Preço de exercício 9 Preço da Opção com 30 dias de vencimento 1.30 Preço da Opção no dia do vencimento 1.00 O valor extrínseco de 0,30 desta opção de compra de dinheiro diminuirá gradualmente para zero Devido ao decadência do tempo, se o estoque permaneça estagnado ou permaneceu abaixo de 11 por vencimento, deixando apenas o valor intrínseco de 1,00. Como você pode ver até agora, enquanto o titular de uma opção está aguardando que o estoque subjacente se mova em uma direção favorável, a decadência do tempo está comendo o valor da opção. É por isso que as opções com valores extrínsecos significativos, como as opções de dinheiro ou fora das opções de dinheiro, nunca movem dólar para dólar com o estoque subjacente. À medida que o estoque está em movimento, a decadência do tempo também está indo contra o movimento, reduzindo o valor extrínseco de suas opções. É como tentar nadar contra a maré, de modo que o estoque precisa se mover o suficiente para superar a decadência do tempo, a fim de produzir um lucro. Time Decay and Options Delta Como mencionado acima, as opções com valores extrínsecos significativos enfrentam o maior desafio com a deterioração do tempo. A decadência do tempo evita o valor da opção mesmo quando o estoque subjacente está se movendo a seu favor. Tempo de decadência das opções de pagamento do dinheiro: assumindo o preço das ações 10, preço de exercício 10 Preço da opção com 30 dias para expirar 0.80 Se o estoque subjacente for movido até 1 hoje, a opção só aumentaria em 0,50 quando a decadência do tempo retornasse O valor extrínseco de 0,80. A opção valeria agora 1,30 com 1,00 de valor intrínseco e 0,30 de valor extrínseco para a esquerda. A relação de quanto aumente a opção com cada 1 aumento do estoque subjacente é regida pelas opções do grego conhecido como Delta. Quanto mais perto de 1, o delta de uma opção é, quanto mais próximo moverá dólar por dólar com o estoque subjacente. Essas opções geralmente têm um valor extrínseco extremamente baixo. Taxa de tempo Decay Então, como podemos dizer o quão rápido o valor de uma opção iria diminuir com o tempo de decomposição Nós fazemos isso olhando as opções de grego conhecido como Theta. Theta diz-lhe a taxa teórica (matemática) de declínio no preço de uma opção por dia. Um valor de theta de -0,05 diz que o preço dessa opção provavelmente diminuirá em 0,05 todos os dias. Antes de confiar em theta para calcular a taxa de decadência do tempo de suas opções até o final do prazo de validade alguns meses, você precisa tomar nota de que o valor theta das opções muda o tempo todo Sim, isso significa que a taxa de tempo decai Na negociação de opções não é linear. Em geral, a decadência do tempo nas opções de dinheiro e nas opções de dinheiro tende a acelerar nos 30 dias finais até o vencimento, enquanto o tempo decai para fora das opções de dinheiro tende a desacelerar naquele 30 dias final, já que realmente não existe muito mais valor extrínseco remanescente. Isso significa que o valor de theta nas opções de dinheiro aumentaria gradualmente nos 30 dias finais, enquanto o valor theta das opções de dinheiro diminuirá gradualmente. Devido a esta característica da decadência do tempo, os compradores de opções normalmente compram opções com muito mais de 30 dias de vencimento. É também por isso que as opções LEAPS estão ganhando popularidade nos dias de hoje. A taxa de decadência do tempo também é fortemente influenciada pela volatilidade implícita e quando a crise de volatilidade acontece, o valor extrínseco pode colapsar durante a noite. Um ponto a observar aqui é que nas opções de dinheiro mencionadas acima se refere às opções de dinheiro próximas ao dinheiro. Mais profundas nas opções de dinheiro com apenas um pouco de valor extrínseco, a esquerda também tende a diminuir o tempo de decadência quando a expiração se aproxima, embora não tão baixo quanto fora das opções de dinheiro. Turning Time Decay em Ally Enquanto a decadência do tempo pode ser um problema para compradores de opções, é verdadeiramente um amigo para escritores de opções. Na verdade, os comerciantes de opções que favorecem os spreads de crédito e escritas nulas referem-se a essas estratégias de negociação de opções, pois o tempo de colocação decai a seu favor. Sim, quando você está escrevendo uma opção, a decadência do tempo torna-se sua amiga, porque a deterioração do tempo está funcionando todos os dias para colocar esse valor extrínseco em seu bolso como lucro. Esta é a lógica por trás da estratégia de negociação de opções de Naked Call Write e Naked Put Write e por que os escritores de opções normalmente escrevem opções com menos de 30 dias de vencimento. As opções se espalham, que são estratégias de negociação de opções que não só garante opções, mas escreve opções simultaneamente, como o Bull Call Spread. Desacelera a decadência do tempo escrevendo uma opção de compra de dinheiro além da compra na opção de compra de dinheiro. A decadência do tempo sobre as opções de dinheiro neste caso compensa a decadência do tempo nas opções de dinheiro. É também por isso que as propagações das opções são mais efetivas somente se você mantiver a posição até a expiração. Time Decay isnt Sempre uma preocupação Para os comerciantes de opções que compram opções para mantê-las no vencimento, a deterioração do tempo não será muito um problema, pois todo o valor extrínseco das opções compradas teria sido levado em consideração no cálculo das posições Ponto de equilíbrio. A decadência do tempo é uma preocupação apenas para operadores de opções que pretendem fechar uma posição antes do vencimento. Assumindo o preço das ações 10, Opção de compra Preço de exercício 10 Preço da opção de compra com 30 dias de expiração 0.80 Se você comprou essas opções de compra com a intenção de manter o cargo até o final da validade, você levaria todo o valor extrínseco para o cálculo do ponto de equilíbrio . Isso significa que você sabe que o estoque precisa se deslocar acima de 10,80 por vencimento para retornar um lucro. Neste caso, a deterioração do tempo não seria sua preocupação mais. Tudo o que você se preocupará é se o estoque se move ou não acima de 10.80. Na verdade, todas as estratégias de negociação de opções calculam os pontos de equilíbrio ao calcular todos os valores extrínsecos. Como tal, pode-se dizer que a decadência do tempo não é uma preocupação tão grande para os comerciantes de posição quanto para os especuladores. Perguntas sobre o tempo DecayOption estratégias que evitam o decadência do tempo Bem-vindo ao Time For Options. Este é Daryl Browdy, fundador e criador da TimeForOptions. Este site é um fórum para fornecer a discussão de como usar spreads de opções para lucrar com movimentos direcionais nos mercados de futuros. As informações neste site fornecem explicações de estratégias, modelos gráficos de risco e recompensa associados a estratégias e planos de negociação para cada estratégia. Cada estratégia terá um ponto de saída, que é desencadeado em uma das três coisas: 1) A posição gera ou perde um certo montante 2) Movimento de preços do mercado subjacente 3) Uma data no calendário. Estou ansioso para ouvir de você e pode ser contatado através do formulário de contato para TimeForOptions. Neste site, analisamos estratégias de opções para indivíduos que desejam acesso direto a mercados comerciais, como os índices de ações - SampP 500, Dow Jones, Russell e Nasdaq. Trabalhamos também com investidores que querem negociar em uma grande variedade de mercados, como milho, soja, petróleo bruto, ouro, prata, café, açúcar, títulos e moedas estrangeiras. Muitos comerciantes de opções não querem a exposição de especulações de futuros diretos. Para algumas pessoas, especular o uso de spreads de opções pode ser uma alternativa muito melhor do que os futuros de negociação. É aí que podemos ajudá-lo 8211, ajudamos os comerciantes a criar spreads de opções usando a análise técnica, fundamental e matemática dos mercados de futuros e opções. Este site difere de boletins informativos tradicionais ou serviços de recomendação comercial. Ele fornece conselhos sobre como selecionar as estratégias de opções apropriadas, dado o status atual da volatilidade implícita em um mercado subjacente. Se um comerciante ou investidor desenvolver um viés direcional, mas não quer risco de exposição nos mercados de futuros, eu ajudarei a recomendar uma ou mais estratégias de opções com base no mercado de futuros subjacente e ajudarei os investidores, assegurando-se de que as configurações e estratégias comerciais Sentido tecnicamente, fundamental e matematicamente. Ao realizar uma avaliação técnica, fundamental e matemática de qualquer comércio, podemos construir e modelar uma variedade de estratégias de opções que fazem sentido para o mercado que estamos negociando. Este site também oferece educação de opções. É importante notar que a decadência do tempo, ou Theta, faz com que a maioria das opções expirem sem valor. Portanto, há ênfase em estratégias que possuem decadência positiva no tempo. Podemos eliminar um obstáculo muito difícil inerente à negociação de opções 8211 que o obstáculo é a degradação do tempo. A decadência do tempo positivo pode ser criada de diversas maneiras. Haverá muitos exemplos de posições de decadência em tempo positivo no site TimeForOptions. A educação de opções é um tema vasto, mas com uma compreensão básica das forças que afetam os preços das opções, pode-se aprender a negociá-las efetivamente. As pessoas têm opiniões sobre a direção de um determinado mercado, mas não têm conhecimento sobre a escolha de estratégias que são mais adequadas para seu viés direcional para um mercado. Time for Options tem como objetivo fornecer estratégias que sejam mais adequadas para a opinião de um indivíduo sobre uma direção do mercado8217s. Uma variedade de fatores influenciam a seleção da estratégia. Tais fatores incluem a tolerância ao risco, a quantidade de capital comprometida com uma posição, liquidez do mercado e volatilidade. A pedra angular de cada estratégia é o gerenciamento de riscos. Embora este site se centre no comércio de opções e na educação de opções, é dada muita ênfase ao gerenciamento de riscos. Muitos se referem ao gerenciamento de riscos como gerenciamento de dinheiro. Gestão de risco, basicamente, é gerenciamento de dinheiro. A gestão de riscos é fundamental para o sucesso a longo prazo. O princípio básico da gestão de riscos é a preservação do capital. Sem princípios sólidos de gerenciamento de riscos e dinheiro, o comércio se torna mais como o jogo e menos como executar um negócio. Time for Options aborda investir como um negócio, não como um Casino. Preferimos apresentar os spreads de opções como veículos para negociar os mercados. Isso ajuda a evitar a deterioração do tempo e muitas vezes cria uma deterioração do tempo positivo. Ao longo deste site, você verá muitas razões pelas quais as opções, em particular, as opções se espalham, são uma maneira experiente de investir em um mercado. A análise técnica é um vasto campo de estudo, e a maioria dos indicadores técnicos estão abertos à interpretação. Todo indicador técnico funciona um pouco do tempo e nenhum indicador técnico funciona o tempo todo. Portanto, nos concentramos na seleção de estratégias de opções modeladas matematicamente. Para construir estratégias vencedoras, é importante analisar de perto uma volatilidade atual, histórica e implícita do market8217s. Uma vez que esta análise está completa, pode-se começar o processo de criação do nosso plano de negociação. Time for Options concentra-se no uso de estratégias de opções para explorar o movimento nos mercados de futuros. Ao negociar a direção do mercado, é importante não só ser correto quanto à direção, mas também ser razoavelmente preciso no momento do movimento. Muitas estratégias de opções podem ajudar a reduzir a necessidade de um tempo de mercado preciso. Ao eliminar ou reduzir a degradação do tempo através de estratégias que apresentam decadência positiva do tempo, as posições terão melhor desempenho do que outras alternativas. Ao longo do TimeForOptions, você encontrará materiais educacionais sobre negociação de opções, negociação de futuros, análise técnica e outras informações gerais sobre negociação de futuros e opções sobre futuros. Aproveite o site, publique comentários, incentive o diálogo e tente comprar baixo e venda mais alto, ou venda alto e compre mais baixo: 0) Estou ansioso para ouvir de você. Usando opções para lucrar com o tempo Decadência Short Put Option Theta é uma estimativa De quanto uma opção iria diminuir por dia a partir da queda do tempo quando não houver movimento externo ou volatilidade no contrato de futuros subjacente. Long colocar e chamadas sempre têm deterioração do tempo negativo, e as colocações curtas e as chamadas têm decadência positiva no tempo. Quanto maior o theta está em uma opção 8211 com preço entre -1 e 0 para opções longas e 0 e 1 para opções curtas 8211, mais valor sairá da opção por dia quando tudo mais for constante. Tenha em mente que o theta raramente permanece constante, pode se mover rapidamente, dependendo de onde o preço de exercício optionsrsquos é relativo ao preço de futuros subjacente. Nas opções de dinheiro, tendem a ter tetas mais altas e são mais suscetíveis à deterioração do tempo à medida que a expiração se aproxima. As thetas são progressivamente menores para as opções à medida que você se afasta do preço de exercício no dinheiro. A decadência das opções não é linear, é exponencial e aumenta à medida que a opção se aproxima da expiração. O gráfico abaixo mostra uma linha de tempo da taxa em que o valor do tempo sai de uma opção. Tempo Erosão de valor Existem maneiras de se beneficiar da decadência do tempo. Uma das estratégias mais eficazes que visa fazer isso é o Iron Condor ou os spreads de crédito individuais. Essas estratégias dão a capacidade de capturar a decadência do tempo com uma quantidade definida de risco. O theta na opção vendida será maior do que o thetas na opção comprada. Então, se a opção spread expirar sem valor, você manterá os lucros. Letrsquos veja um exemplo: clique para visualizar a divulgação do risco de Spreads abaixo. Dirk é um comerciante de opções que quer vender opção premium no E-mini SampP 500. Ele possui uma forte carteira de ações e quer usar sua conta de futuros como forma de proteger algum risco de queda que ele está exposto em seu portfólio de ações. Ele também quer uma estratégia de prazo relativamente curto que tenha uma certa quantidade de risco. Dirk sente que os spreads de chamadas de urso são um método para fazer isso porque eles forneceriam uma quantidade limitada de risco. Eles também perderiam apenas dinheiro em sua conta de futuros quando seu portfólio de ações ganhava dinheiro, uma compensação que ele não sentiria. Ele usará a teta de cada chamada para quantificar o melhor de sua habilidade quanto ele pode capturar. Uma vez que temos 35 dias restantes nas opções de agosto de E-mini SampP, ele sente que é o melhor para usar. Ele chama seu corretor de Daniels Trading e examina o spread de chamadas de agosto de 1340 a 1370 enquanto o contrato de futuros está negociado às 1310. Seu dt Broker executa o seguinte comércio: Vender 1 1340 Ago ES Chamada para 17 pontos (850) - Theta de .33 Compre 1 1370 Aug ES Ligue para 6 pontos (300) 8211 Theta de -.20Potencialmente, seu lucro máximo será 550 e sua perda máxima será de 950 antes das taxas. Nós adicionamos as thetas juntas para ver que a queda do tempo nesta opção se espalhou nesses níveis é .13. Se o mercado permanecer em constante, o valor de spread diminuirá 13 neste dia. Ele pode verificar estes cálculos Theta diariamente para manter um olho em quanto ele fará com que cada dia se desintegra. O plano Dirkrsquos é aplicar um desses spreads todos os meses a uma certa distância do preço atual da SampP. Em sua opinião, esta pode ser uma estratégia de ganha-ganha porque é possível que ele ganhe dinheiro em sua conta de futuros ou ganhe dinheiro em sua conta de ações. Ele não planeja liquidar seus fundos mútuos ou ações em breve, então ele descobre que ele também poderia tentar fazer alguns lucros com o decadência do tempo ao longo do caminho. Para obter mais informações sobre os gregos e as diferentes estratégias para lucrar usando suas características, ou para obter mais informações sobre cobertura em sua carteira, entre em contato com seu corretor da Daniels Trading. Opções sobre contratos de futuros: um guia de estratégia de negociação Inscreva-se agora e descubra como estruturar seus negócios para obter o máximo potencial de lucro. O uso de opções de futuros e futuros, independentemente ou em combinação, pode oferecer inúmeras oportunidades de negociação. Divulgação de riscos ESTRATÉGIAS UTILIZANDO COMBINAÇÕES DE POSIÇÕES, TAL COMO POSIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E ROTAÇÕES PODEM SER TÃO RÁPIDAS COMO TOMAR UMA POSIÇÃO SIMPLES OU PRÓXIMA. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus estratégias de longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrário às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda de negociação de contratos de futuros ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem subscreve qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Interações do leitor Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre John Payne John Payne é um Senior Opportunities Futures Broker e estrategista de mercado com a Daniels Trading. Ele é o editor do boletim informativo focado em grãos chamado This Week in Grain. Juntamente com um co-editor do boletim de notícias Andy Danielss, Grain Analyst. Ele trabalhou como corretor registrado da série 3 desde 2008. John graduou-se da Universidade de Iowa com um diploma em economia. Depois da escola, John embarcou em uma carreira de 4 anos com a Marinha dos Estados Unidos. Foi durante dois passeios no Iraque e no Golfo Pérsico, onde John percebeu quão importantes são as commodities para a sobrevivência da sociedade como a conhecemos. Foi esse entendimento que trouxe a curiosidade de Johns em commodities. Após sua renúncia honrada em 2007, o intenso interesse de Johns no mundo das commodities o inspirou a se mudar para Chicago e perseguir sua paixão em uma carreira na arena futura. Após um cargo de três anos com uma empresa de futuros gerenciada especializada em comércio de gado, ele teve a oportunidade de se juntar à equipe da Daniels Trading. Estando no negócio e vendo como outros IBs operavam, era a integridade e a abordagem direta da equipe de gerenciamento de Daniels e corretores que o atraíam para fazer o movimento. Desde que se juntou a Daniels, John ampliou sua análise fundamental e técnica dos mercados ainda mais. John escreveu seu boletim informativo This Week in Grain sob a bandeira de Daniels desde 2011. Trabalhando em indústrias de alta pressão como os mercados militar e de capital, John aprendeu o valor da preparação em tempos de estresse. Ele acredita que instilar dentro de seus clientes o valor de um bom plano e uma cabeça legal para lidar com os balanços diários dos mercados de commodities. Ele trata todos os clientes como um companheiro de equipe, entendendo que seu trabalho é ajudar os clientes a atingir seus objetivos, seja lá o que for. John é um apoiante orgulhoso dos veteranos da América do Iraque e do Afeganistão, dos Veterans of Foreign Wars e da National Corn Growers Association. Quando ele não está trabalhando, ele gosta de atletismo de todos os tipos e passa tempo com sua esposa e seus animais de estimação. O comentário de Johns é apresentado nas seguintes publicações: Todos os Ag Radio Sirius Channel 80 AM 880 KRVN Lexington, Nebraska RFD TV Wall Street Jornal Barrons China News Daily (versão em inglês) Primary Sidebar Por que eu escolhi o DT Ótimo serviço através da compreensão, paciência, conhecimento de uso Métodos de negociação atuais e está sempre disponível para perguntas e orientação. X02026 Leia mais Últimos Tweets Conversa a conversa Conheça o seu Lingo comercial com uma lista de termos para ajudá-lo a falar o nosso idioma: t. cozQi9MlC6F2 Tempo há 2 dias via Buffer Aprenda a negociar futuros de índice de ações com nosso guia gratuitoIncludes informações sobre E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Tempo há 2 dias via Buffer Não perca EIAs Janeiro Relatório de Perspectiva de Energia de Curto Prazo Andrew Pawielskis obteve os destaques. Assista: t. co5JLjYFrSAX Tempo passado 3 dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus estratégias de longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrário às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda de negociação de contratos de futuros ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem subscreve qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.